IV0643 Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana

Kods IV0643
Nosaukums Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Mācībspēks Konstantins Kozlovskis
Kredītpunkti 9.0
Daļas 1
Anotācija Šajā studiju kursā tiek aplūkoti tradicionāli un mūsdienīgi vērtspapīru analīzes veidi, vērtspapīru novērtēšanas koncepcijas teorētiskie aspekti, kā arī tradicionāla un mūsdienīga portfeļu vadīšanas metodoloģija..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads priekšmetā: mērķis, uzdevumi, nodarbību plāns, vērtēšanas sistēma un citi organizatoriskie jautājumi. 2 2 1 2
Bāzes definīcijas un aprēķini. 6 8 3 12
Portfeļu teorijas attīstības posmi. 2 2 1 6
Portfeļa atpakaļejošās pārbaudes principi. 2 4 1 8
Markovica portfelis: tikai garās pozīcijas. 6 10 3 14
Markovica portfeļa optimizācija ar Lagranža funkciju. 6 12 3 12
Markovica portfelis: īsās un garās pozīcijas. 8 10 4 14
Tobina portfeļa teorija. 6 10 3 14
Markovica portfelis bez ierobežojumiem. 8 12 4 16
Šarpa portfelis un tā modifikācijas. 10 12 5 16
Portfeļu veidošana pēc Value-at-Risk metodes. 8 12 4 16
Uz riska paritātes balstīts portfelis. 8 12 4 16
Obligāciju portfelis: imunizācijas principi. 4 6 2 6
Portfeļa efektivitātes novērtēšanas rādītāji. 6 12 3 16
Portfeļu pārvaldīšanas piemēri no institucionālajiem un privātiem investoriem. 8 10 4 14
Portfeļa hedžēšanas principi. 2 4 1 4
Internet-rīki investīciju portfeļu teorijas jomā. 4 6 2 6
Kopā: 96 144 48 192
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs 		Studiju kursa mērķis ir iemācīt studentus analizēt vērtspapīrus un veidot investīciju portfeļus, ņemot vērā dažādas metodes, pieejas, teorijas. Studiju kursa uzdevumi ir šādi: • attīstīt teorētisko zināšanu vērtspapīru analīzē un portfeļu vadīšanā; • iemācīt pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas reālo finanšu tirgu apstākļos; • attīstīt prasmi strādāt ar speciāliem finanšu moduļiem plaši izmantojamā datu analīzes vidē “R”; • sniegt priekšstatu par jaunāka matemātiska aparāta integrāciju esošajās portfeļu veidošanas metodēs investīciju raksturlielumu optimizācijai; • attīstīt iemaņas atskaišu sagatavošanā un galīgā rezultāta prezentācijā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana 		Spēj analizēt vērtspapīrus, ņemot vērā to īpašības, un veidot portfeļus no tiem. - Uzdevumi. Testi.
Spēj izmantot atvasinātos vērtspapīrus portfeļu hedžēšanai un strukturizēto produktu izveidošanai. - Uzdevumi. Testi.
Prot modificēt portfeļu veidošanas teorijas portfeļu vadīšanas efektivitātes paaugstināšanai. - Uzdevumi. Testi.
Prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas komplekso uzdevumu risināšanā. - Eksāmens.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Uzdevumi - 35%
Testi - 15%
Eksāmens - 50%
 
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas bakalaura studiju līmenī.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 9.0 48.0 48.0 0.0 *
Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene		 Nepilna laika studijas
Klātiene		 Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu
[Kursa apraksts PDF formātā]