DE0468 Ievads laikrindu analīzē (studiju projekts)

Kods DE0468
Nosaukums Ievads laikrindu analīzē (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Matemātika un statistika
Struktūrvienība Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Mācībspēks Oksana Pavļenko
Kredītpunkti 3.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss ietver sevī laikrindas primāras apstrādes paņēmienus un bāzes modeļus (izlīdzināšanu, trendu, sezonalitāti, utt.), autoregresijas tipa modeļus (ARMA, GARCH), kam ir liela nozīme finanšu analītikā, apdrošināšanā, finanšu inženierijā un ekonomikā..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
Ievads. Laikrindas jēdziens un sastāvdaļas. Datu ievade, grafiku konstruēšana, vienkāršākas statistikas, lineārās regresijas novērtēšana R-studio vidē. 4 4 0 0
Fiktīvie mainīgie. Laika trenda un sezonalitātes izslēgšana. Izlīdzināšanas metodes.Laikrindas izlīdzināšana R-studio vidē. 4 4 0 0
ARMA procesi. Autokorelācija. Autokorelāciju funkcija un parciālo autokorelāciju funkcija. Dažādu ARMA procesu ACF un PACF. Korelogramas konturēšana R-studio vidē. 4 4 0 0
Boksa-Dženkinsa metode ARMA modeļa izvēlei. Dažādi modeļu salīdzināšanas kritēriji. Prognozēšana. 4 4 0 0
Boksa-Dženkinsa metodes realizācija R-studio vidē (piemēri). 4 4 0 0
Laikrindas stacionaritāte un tas pārbaude R-studio vidē. 2 2 0 0
GARCH modeļi, to izvēle un novērtēšana R-studio vidē. 4 4 0 0
Studiju projekta tēmas izvēle. Izvēlēto datu primāra apstrāde, pārveidošana un stacionaritātes pārbaude. 2 2 0 0
Darbs ar studiju projektu: modeļa konstruēšana, testēšana, prognozēšana. 0 12 0 0
Konsultācijas. 8 0 0 0
Studiju projekta aizstāvēšana. 4 0 0 0
Kopā: 40 40 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs 		Studiju kursa mērķis ir iemācīt studentus veikt individuālas laikrindas analīzi, izvēlēties un novērtēt finanšu laikrindām piemēroto klasisko modeli (trends, sezonalitāte, ARMA, GARCH), izmantot to prognozēšanai. Studiju kursa uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar izplatītākajiem laikrindu apstrādes paņēmieniem un bāzes modeļiem, populārākiem statistiskajiem kritērijiem un testiem, kas palīdz klasisko modeļu izvēlē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana 		Spēj veikt laikrindas grafisko analīzi, izlīdzināšanu. - Studiju projekts.
Spēj pārbaudīt laikrindu stacionaritāti. - Studiju projekts.
Spēj izslēgt laika trendu un sezonalitāti no laikrindas. - Studiju projekts.
Spēj konstruēt un analizēt laikrindas korelogramu, izvēlēties un novērtēt laikrindai atbilstošo ARMA un GARCH modeli, salīdzināt modeļus un izmantot prognozēšanai. - Studiju projekts.
Spēj lietot pakotni R-studio laikrindas analīzei. - Studiju projekts.
Spēj prezentēt savus rezultātus. - Studiju projekta aizstāvēšana.
Spēj saprast savam projektam līdzīgu darbu galvenos rezultātus, ieguvumus un darba trūkumus. - Recenzija.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Izstrādāts studiju projekts - 80%
Uzrakstīta recenzija - 5%
Aizstāvēts studiju projekts - 15%
 
Priekšzināšanas Varbūtību teorijas, statistikas un ekonometrijas pamatjēdzieni.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 3.0 20.0 20.0 0.0 *
Pieteikties uz šo kursu
[Kursa apraksts PDF formātā]