DE0244 Komercbanku risku vadība

Kods DE0244
Nosaukums Komercbanku risku vadība
Statuss Obligātais/Ierobežotās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Mācībspēks Andrejs Matvejevs, Marina Kudinska
Kredītpunkti 8.0
Daļas 1
Anotācija Studiju kursa satura pamatā ir Latvijas un citu pasaules valstu banku pieredze risku vadībā. Studiju kurss ietver dažādu banku risku novērtēšanas metožu un risku mazināšanas paņēmienu raksturojumu, praktiskajās nodarbībās studenti apgūs banku risku novērtēšanas prasmes..
Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika klātienes studijas Nepilna laika neklātienes studijas
Kontaktstundas Patstāvīgais darbs Kontaktstundas Patstāvīgais darbs
1. Ievads studiju kursā un organizatoriskā informācija. Bankas stratēģiskās un korporatīvās vadības principi. Komercbanku risku apzināšana un to klasifikācija. 4 4 0 0
2. Bankas pašu kapitāls. Kapitāla pietiekamība, tās nozīme risku seguma veidošanā un aprēķināšana. Bāzeles Kapitāla konvenciju principi. Finanšu svira, tās nozīme risku analīzē un novērtēšana. 6 6 0 0
3. Kredītriska vadība. Kredītriska kapitāla prasību noteikšanas principi. Kredītriska mazināšanas paņēmieni. Kredītriska skoringa modeļu veidošana. Darījuma partnera novērtēšana izmantojot Credit Valuation Adjustment model (CVA). 12 10 0 0
4. Seminārs. Kredītriska vadības problēmas un to risinājumi 4 10 0 0
5. 1. kontroldarbs. Bankas pašu kapitāla vadība. Kredītriska vadība 2 6 0 0
6. Valūtas riska vadība, valūtas pozīcijas novērtēšana saskaņā ar Latvijas Bankas prasībām un tās analīze. Bankas tirdzniecības un investīciju portfeļu riska vadība. VaR modeļa izmantošana tirgus risku vadībā. 5 5 0 0
7. Procentu likmju risks, tā novērtēšana un vadība. Procentu likmju starpības (Gap) analīzes un vidējā ilguma (Duration) analīzes izmantošana procentu likmju riska vadībā. 6 6 0 0
8. 2. kontroldarbs. Tirgus risku vadība. 2 6 0 0
9. Bankas likviditāte un maksātspēja. Bankas naudas plūsmas pārvaldīšanas principi. LCR un NSFR rādītāju aprēķināšana un interpretēšana. Stresa testi likviditātes riska vadībā. 12 12 0 0
10. Bankas operacionālais risks un tā vadība. Operacionālā VaR izmantošana riska vadībā. NILL/TF riski, banku loma NILL novēršanā. 8 6 0 0
11. Bankas biznesa modeļa (stratēģiskā) riska vadība. 6 9 0 0
12. Bankas reputācijas zaudēšanas risks un tā vadīšanas nozīme biznesa ilgtspējas nodrošināšanā. 6 9 0 0
13. 3. kontroldarbs. Likviditātes, operacionālā, biznesa modeļa un reputācijas risku vadība. 4 10 0 0
14. Studiju kursa materiālus apkopojošs individuālais darbs. 5 13 0 0
15. Seminārs. Banku krīžu vadības problēmas un to risinājumi. 4 15 0 0
Kopā: 86 127 0 0
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs 		Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar banku vadības procesu, būtiskākiem banku riskiem un to pārvaldīšanas paņēmieniem. Studiju kursa uzdevumi: - iepazīstināt studentus ar banku darbības reglamentējošām prasībām ES, t.sk. Latvijā; - aplūkot pasaules un Latvijas banku praksē izmantojamos labākus paņēmienus banku risku vadībā; - apmācīt studentus pielietot kvantitatīvās metodes banku risku vadībā un interpretēt to rezultātus; - sekmēt studentu diskusijas par banku risku finanšu vadības problēmām un to risinājumiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana 		Prot novērtēt bankas kredītrisku gan individuāla bankas aizņēmēja griezumā, gan kredītportfeļa griezumā. - Tests. Seminārs. Eksāmens.
Prot aprēķināt bankas riska pozīcijas un kapitāla prasības, izmantojot kvantitatīvās metodes. - Tests. Eksāmens.
Prot novērtēt bankas operacionālā riska līmeni, apzinās operacionālā riska mazināšanas paņēmienus un prot interpretēt riska indikatorus. - Tests. Seminārs. Eksāmens.
Prot analizēt bankas likviditātes riska pozīciju. - Tests. Seminārs. Eksāmens.
Prot novērtēt nepieciešamos risku segumu apmērus. - Tests. Eksāmens.
Spēj veikt bankas riska līmeņa novērtēšanu, analizējot publiski pieejamu informāciju un argumentēti prezentēt darba rezultātus. - Individuālais darbs un tā prezentācija.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kontroldarbs. 1. tests - 10%
Kontroldarbs. 2. tests - 10%
Kontroldarbs. 3. tests - 10%
Semināri - 10%
Individuālais darbs un tā prezentācija - 20%
Eksāmens - 40%
 
Priekšzināšanas Finanšu matemātika pamatkursa apjomā, Uzņēmējdarbības ekonomika pamatkursa apjomā, Statistika pamatkursa apjomā, Grāmatvedība pamatkursa apjomā.
Studiju kursa plānojums
Daļa KP Stundas Pārbaudījumi
Lekcijas Prakt. d. Lab. Ieskaite Eksāmens Darbs
1 8.0 48.0 38.0 0.0 *
Pieteikties uz šo kursu
[Kursa apraksts PDF formātā]