| Kods | DE0198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Montekarlo simulācijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Akadēmiskais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Matemātika un statistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Jeļena Pečerska, Jolanta Goldšteine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Studiju priekšmetā tiek apskatītas Montekarlo metodes pamattehnikas, un to pielietošana praktiskajā finanšu inženierijas sfērā. Studiju priekšmetā tiek padziļināti izpētīti metodoloģijas un pielietojuma aspekti, kas attiecas uz Montekarlo metodes matemātisko pamatojumu, stohastisku dinamiku, dispersijas samazināšanas metodēm, kvazi-Montekarlo metodi, jūtīguma analīzi, un pielietojumiem risku pārvaldības jomā. Tiek apskatīti metodes pielietošanas piemēri finanšu inženierijas uzdevumu risināšanai. Sniegts ieskats diskrētu notikumu sistēmu modelēšanā.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Pēc studiju priekšmeta apgūšanas studentam jāizprot: Montekarlo simulāciju loma starp finanšu inženierijas metodēm, Montekarlo simulāciju teorētiskie pamati; jāprot formulēt Montekarlo un imitācijas modelēšanas uzdevumus, sagatavot informāciju un datus šiem uzdevumiem; jāapgūst praktiskās iemaņas finanšu inženierijas uzdevumu skaitliskā risināšanā un simulāciju rezultātu analīzē. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Prot lietot Montekarlo metodi un interpretēt tās terminoloģiju. Spēj atpazīt metodes pielietošanas ierobežojumus. - Laboratorijas darbos ir sekmīgi pielietotas Montekarlo metodes. Prot lietot modelēšanas un simulācijas programmlīdzekļus un rīkus finanšu uzdevumu risināšanai un rezultātu analīzei. - Laboratorijas darbos ir demonstrētas prasmes lietot Montekarlo simulācijas programmlīdzekļus un rīkus. Spēj raksturot skaitliskus Montekarlo modeļus, to iespējas un nozīmi finanšu inženierijas uzdevumu risināšanas jomā - Teorētiskajā eksāmenā demonstrēta spēja atpazīt formulēto tematisko jautājumu būtību, kā arī sniegt argumentētu uzdoto tematu skaidrojumu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji |
Laboratorijas darbu teorētiskā daļa - 25%
Laboratorijas darbu lietišķie aspekti - 25% Teorētiskais eksāmens - 50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Augstākā matemātika, diferenciālvienādojumi un varbūtību teorija pamatkursa līmenī | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||