| Kods | DE0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Difereciālvienādojumi finanšu jomā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Matemātika un statistika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Viktors Ajevskis, Nataļja Budkina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Katru dienu vērtspapīru tirgū tirgo milzīgu apjomu atvasinātos finanšu vērtspapīru. Tas rada pieprasījumu pēc ekspertiem, kuri zina, kā noteikt atvasināto finanšu vērtspapīru cenu. Vairumā gadījumu, lai noteiktu atvasināto finanšu vērtspapīru cenu, problēma tiek reducēta uz parciālo diferenciālvienādojumu atrisināšanu. Šajā kursā mēs apskatīsim, kā izveidot atbilstošus parciālos diferenciālvienādojumus, atrast nepieciešamos robežnosacījumus un atrisinājumus specifiskiem atvasinātiem vērtspapīriem. Iespējams, mēs iegūsim savu skaidru risinājumu tiešā formā un aprakstīsim dažas atrisinājumu īpašības. . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par to, kā atvasināto finanšu vērtspapīru cenu noteikšanu reducēt uz parciālo diferenciālvienādojumu robežvērtību atrašanas problēmu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēj izmantot Bleka-Šoulsa modeli Eiropas, Amerikas un eksotisku opciju prēmijas novērtēšanai. - Studentam jāizpilda mājas darbs. Jautājumi iekļauti eksāmena biļetēs. Spēj izskaidrot starpību starp robežas un brīvrobežas problēmām. - Jautājumi iekļauti eksāmena biļetēs. Spēj izskaidrot starpību starp sākuma, laika atkarīgiem un lēciena nosacījumiem. - Jautājumi iekļauti eksāmena biļetēs. Spēj atrisināt minētās problēmas. - Studentam jāizpilda mājas darbs. Jautājumi iekļauti eksāmena biļetēs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji |
Majas darbs - 50%
Eksāmens - 50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Bakalaura studiju laikā apgūtās priekšzināšanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||